自动交易系统|在策略测试器中进行回测

  自动交易系统是代表交易者下订单的程序。交易者根据技术分析原理设定下单的先决条件。系统将在满足必要条件时自动下订单。自动交易系统有助于在模拟账户上进行回测(mt4交易平台中的策略测试器),从而公平地了解策略的效率。

  自动交易的必要性

  情感和交易就像双胞胎。你不能把一个和另一个分开,前者对后者有不好的影响。消除贪婪和恐惧等情绪的最佳方法是避免人工干预并在自动交易系统的帮助下下订单。

  创建自动交易策略

  交易者必须根据算法或高频交易概念自行制定策略。同样,交易者也可以从市场上购买量身定制的自动交易应用程序,但可靠性和成本是这样做的主要障碍。

  如何使用自动交易系统?

  感谢MetaTrader。它有许多内置的自动交易系统,可以让外汇交易者的生活更轻松。在自动交易系统上实时实施策略之前,使用策略测试器对策略进行回测是必不可少的。

  mt4交易平台中的策略测试器

  策略测试器是交易者的PlayStation,他们可以在其中尝试不同的设置及其效率。可以通过查看菜单或按Ctrl+R访问策略测试器。

  1、指标以及EA交易可以通过mt4交易平台中的策略测试器进行测试。

  2、选择策略。可以通过此访问任何默认指标或EA。

  3、选择适当的符号进行回测。

  4、该模型代表三种输入数据,即。一个。每个滴答声-推荐且可靠,因为它处理每个滴答声。湾。控制点-只需要最近的时间范围。因此不可靠。C。仅开盘价——仅基于开盘价完成测试。快速但不可靠。

  5、选择合适的时间范围。在M30及以上时间范围内测试的设置是可靠的。

  6、输入您的经纪商收取的点差

  7.指标属性选项允许您更改指标的参数。

  交易系统

  8.“打开图表”选项让您查看图表和交易品种属性,描绘资产的特征。

  9.如果您知道MQL,则访问修改指标和代码更改策略。

  10.选择通过日期选项的回测持续时间。

  11.策略测试器中的可视化模式选项显示回测过程。速度导航器可让您调整回测的速度。这两个功能都有助于找出策略出错的地方,并制定必要的调整来克服这些缺陷。

  12.最后,优化允许在连续通过时将相同的数据输入到相同的EA。对于优化输入的每一次传递,优化结果都会显示在优化图表和优化报告中。输入通过指标属性选项传递。

  使用Metatrader进行回测

  我们使用了基于1小时时间范围内移动平均线的策略。此处为多头交易设定的标准是蜡烛完全收于12-SMA上方。同样,做空交易的要求是蜡烛完全收于12-SMA以下。12-SMA在这里是一把双刃剑。

  使用Metatrader进行回测

  蓝线表示多头交易,红线表示空头交易。当条件满足时,交易将自动进行。退出点、止损或目标是相反的信号。

  回测——结果和报告

  Metatrader也可以选择回测策略。策略可以在模拟账户中进行回测或实时测试。交易者可以清楚地了解准确性和为达到预期结果而进行的必要调整。

  结果和报告

  这是mt4交易平台策略测试器生成的报告和图表。如您所见,该策略在一段时间内表现出色,然后遭受损失。该策略意味着自动交易系统中的一切。一个好的策略可以赚取持续的利润,而一个坏的策略也可以消灭交易账户。因此,交易者很容易区分白色和黑色。

  使用Metatrader自定义策略

  上面讨论的方法是一种更简单的方法,但用户也可以根据他的技术分析和MQL编程知识使用复杂的交易策略。(单击此处获取MQL的基础知识)

  战略的关键特征

  再次发生的

  高频交易者是那些需要自动交易系统的人。每天重复多次的交易设置是自动化的理想设置。如果不是很多次,它应该每天至少重复两次或三次。最重要的是,自动交易系统的相关性完全取决于策略的重复。

  适用性

  策略应适用于不同的时间范围和许多计数器。如果该策略适用于多个市场,那就更好了。适用性越广,策略越有效,因为它验证了它。

  准确性

  这是不费吹灰之力的。该策略应准确并产生一致的回报。因此,定义一个合适的风险回报率是至关重要的。重复设置的效率应该很高。对于高收益但低频率的策略,可以观察到准确性的宽大处理。

  自动交易的祝福

  自动交易系统当然有很多优势。对冲基金、银行和券商正在使用自动交易系统,因为这让他们的生活更轻松。

  快速进出

  许多交易者为剥头皮和日内交易制定了快速进出策略。每一秒和每一滴答对这些策略都是有价值的。自动交易系统只能匹配这些交易者的速度和要求。(如果您是黄牛,请查看我们的产品专家交易面板,它提供5倍的订单执行速度)

  回测

  对策略的准确性和脆弱性进行回测非常重要。一种方法适用于特定市场,例如股票,但不适用于外汇等其他市场。有些策略仅在特定时间范围内表现良好。因此,在将其用于实时市场之前,会对该策略进行详细的可行性和可行性研究。这些研究为交易者提供了最好的见解。因此,决策变得更加简单。

  培养纪律

  情绪是纪律的主要克星。因此,它们永远不会在一个系统中共存。消除情绪以保持一致很重要,而自动交易是做到这一点的最佳武器。在很少或没有人为干预的系统中实施严格的纪律也更容易。(想知道机器人交易的好处吗?阅读这里)

  自动交易的陷阱

  一个没有人工干预的系统当然也有它的坏运气。因此,许多专家反对自动交易系统。他们的理由是:

  意外事件

  交易者紧盯着他们的交易屏幕的原因是市场自然是可以欺骗的。凭借经验,交易者可以预测某些结果,但不是全部。不可预见的事件可能引发波动并引发双向波动。即使在起伏之后,交易设置也可以保持不变。因此,人为干预可能是那个小时的需要。

  技术故障

  2012年苹果地图应用程序的故障就是一个很好的例子。地图应用程序有很多故障,其巅峰之作是街对面的华盛顿纪念碑。像这样的巨头肯定会用比交易者更多的复杂措施来测试应用程序。然而,强者发出了咆哮。在编程方面,技术故障总是存在的。因此,委托它处理辛苦赚来的钱可能不是每个人的一杯茶。

  自动交易系统可以消除情绪并在系统中强制执行纪律。

  交易者需要创建一个准确且高频的策略,然后进行编程以构建一个高效的自动交易系统。(在这里学习MQL的语法)

  通过mt4交易平台中的策略测试器进行回测,当然可以区分好策略和最差策略。

  剥头皮和短期交易策略需要自动交易系统,因为它需要快速进出。

  一个好的策略师只能最大限度地利用自动交易系统。

  尽管有许多优点,但一个小的技术故障可能会导致灾难性的损失。


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