当在外汇市场上交易时,如何使用货币的相关性?

  货币汇率的估计是成对进行的,每一个依赖于不同的情况。所以,它应该被认为是货币单位的一种关系和互相依赖。

  风险控制只能在所有货币的相关的信息的帮助下实现...

  假设货币对A与货币对B移动一致。这对货币对的进展由交易者仔细跟踪。如果货币对A的增长是可能的,交易者应该打开一个买盘。交易者还没仔细观察B货币对。在这个时候,技术和基本分析的信号显示降低这一群体的价格的可能性。那么,打开一个具有减少(出售)的期望的订单显得十分必要。在结束时,交易者将从交易的第一个货币对中获得利润,但从交易的第二个货币对中不会获得利润,因为他们已经向同一个方向移动。如果在同一时间建立买盘或建立朝不同方向移动的两对货币对的多头头寸,交易的结果将是相同的。

  风险控制只能在所有货币的相关性信息的帮助下实现,并且随着时间的推移,所有的变化也将发生。

  相关系数的范围是从-1到1。如果相关系数等于1,这意味着A货币对和B货币对朝相同的方向移动。零相关意味着该货币对的关系有不规则的特性。

  货币相关性的类型

  正相关:

  当相关系数小于1时,这意味着货币对朝同一个方向移动。如果该系数的值接近1,该货币对大部分时间在同一方向移动。

  负相关:

  如果负值大于-1,货币对朝相反的方向移动,但不频繁。系数的值接近-1意味着它们大部分时间在相反的方向上移动。

  如何在外汇交易中利用货币相关性

  相关性是一个快速的,不断变化的现象。看看最后两天的相关系数水平和重要时期的相关性,例如,一个月或一年。当短期和长期的交易值之间有明显的差异时,应该建立一个订单。但如何才能做到呢?例如,A货币对和B货币对上年度的相关系数为0.98。这意味着,这两个货币对几乎所有的时间都朝着相同的方向移动。当货币对A的价格增长时,货币对B的价格也以同样的速度增长。但是,您突然发现过去一周或一个月的相关系数等于0.10,这意味着该货币对具有相同的方向,但具有不同的速度。

  这样的情况应该怎么办?交易者可以决定哪些货币对移动更慢一些,并且因此决定何时建立一个订单。

  假设A货币对和B货币对正朝着同一个方向移动,并且相关系数超过0.60。但在同一时间内,交易者发现最后几天的相关系数等于0.20。因此,交易者知道哪一个货币对已经影响了相关水平的降低,并且可以建立一个买入仓位。此外,该交易者可以不再跟踪这个货币对。


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